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SAS(R)の最新版ストレステスト・テクノロジーが、ストレステストに備える銀行を支援


金融機関は、米国連邦準備制度(FED)や欧州銀行監督機構(EBA)が定期的に実施するストレステストと、マーケットや経営陣からの要求を受けて実施する特定のリスクシナリオに対するストレステストの両方に備えなければなりません。アナリティクスのリーディング・カンパニーである米国SAS Institute Inc.(以下 SAS)が、提供を開始した最新版の「SAS(R) Stress Testing」ソリューション・スイートは、あらゆるリスクシナリオへの対策を講じる金融機関を支援します。

ストレステストとシナリオ分析への高い期待から、銀行はリスク管理をその場しのぎの対応ではなく、年間を通じた活動として捉える必要があります。加えて銀行は、ストレステストの規制遵守に対するプレッシャーだけでなく、マーケットの変動性という課題も常に隣り合わせで抱えています。シリアの紛争、中国経済の不透明性、石油価格の急落などがその例です。慎重な銀行は、自行のポートフォリオに対して積極的にストレステストを行うことで、リスクシナリオの範囲に収まるべく対処し、大幅な資本の減少を避けるための適切な資産ミックスや流動性を保持しているかどうかを判断します。SASの最新のストレステスト・ソリューションは、あらゆる規制シナリオや経済シナリオに対して迅速、かつ効果的に対処するための環境構築を支援します。

最新版の「SAS Stress Testing」スイートは、「SAS(R) Stress Testing Workbench」、「SAS(R) Risk Modeling Workbench」、「SAS(R) Model Implementation Platform」という包括的かつ補完的な3つのソリューションで構成されています。

SASリスク調査・定量分析ソリューション担当シニア・バイスプレジデントのトロイ・ヘインズ(Troy Haines)は、「SASは新しいストレステスト・ソリューションに重点投資を行って、クリティカルな新機能を単一のプラットフォームに統合しました。これにより、実装コストを削減できるだけでなく、より最適な一元化されたストレステスト・プロセスを経営陣や分析担当者に提供することができます」と述べています。

「SAS Stress Testing」スイートに含まれている各ソリューションは、既存のストレステスト・プログラムによく見られる欠点を克服しています。

1)ストレステストの自動化/最適化を実現する 「SAS Stress Testing Workbench」

規制当局はストレステスト・プロセスの要件として組織全体を網羅するものであることを要求しています。全社レベルのガバナンスと管理が適切でない場合、データの収集や計算結果の出力に要した時間と同じだけ、ストレステスト結果の整合性監査に時間を要することになります。

「SAS Stress Testing Workbench」は、リスク管理部門、財務部門、経理部門にわたるストレステスト結果の統合を効率的かつ透明性のあるものにします。分析担当者は、Webベースの環境を通して中央ハブからストレステスト・プロセス全体を管理することができます。また分析担当者は、モデルの検討と実行、結果の集計、他のデータソースとの統合、ならびにビジネスや各種規制、会計ルールの財務諸表への適用などを行うことができます。さらにインターフェイスや各種コントロールも監査適合性、透明性、再現性を提供します。

2) 管理されたモデル開発環境を提供する 「SAS Risk Modeling Workbench」

当然のことですが、規制要件、マーケット、ポートフォリオは時とともに変わっていきます。このことは、銀行が継続的に新たなモデルを開発・設計しなければならないことを意味します。そのためには、従来のレガシーなシステムやプロセスにはなかった高い柔軟性と協調性、高度なドキュメント作成機能が不可欠です。金融機関によっては、この複雑なモデルの開発、計測、テストに専門の開発者を1年間従事させることもあるほどです。

「SAS Risk Modeling Workbench」は、規制当局の検査に耐えうる健全なモデル開発プロセスの構築を支援します。分析担当者はストレステストに必要なさまざまなリスク・モデルの開発、検証、計測をビジュアル環境内で実行することができます。

3) 効率的なモデル実装を実現する 「SAS Model Implementation Platform」

規制当局が要求するストレステストに対応するため、また実社会におけるマーケットのショックに耐えるため、銀行は多種多様なモデルを常に迅速に変更して実行できなければなりません。そのためには、迅速かつ効率的にモデルを実装できる管理の行き届いた中央集約的な環境を構築することが重要です。

「SAS Model Implementation Platform」は、モデル計算エンジンと連動したリスク・モデル・インベントリーを提供するとともに、モデルの実行を高速化します。このソリューションには、多種多様なリスク・モデルの迅速かつ効率的な統合を可能にするSAS High‐Performance Riskエンジンが使用されています。これらのモデルは再コーディングの必要なく本番環境で稼動させることができます。

F.N.B. Corporationの最高財務責任者(CFO)のヴィンス・カラブレーゼ(Vince Calabrese)氏は、「銀行は、部門横断的かつ反復可能なシステム化されたプロセスを通してストレステストを成功させることができます。SAS Stress Testingスイートのテクノロジーを活用すれば、ストレステスト・プロセスで生成される大量のデータを効果的に管理することができます。これらのより統合されたプログラムによって、複雑なモデルの実装や、組織全体のエンゲージメントが容易なものとなります」と述べています。

SASは、英国の調査会社Chartis Researchが発表した「2015年エンタープライズ向けストレステスト・システムに関するRiskTech Quadrant(R) (2015 RiskTech Quadrant(R) for Enterprise Stress Testing Systems)」でカテゴリー・リーダーに選出されました。SASは、同分野に不可欠な深い専門知識と技術を持ち合わせ、ユーザー数と売上額の両面において顕著な市場シェアを有している点が高く評価され、リーダー企業に位置づけられました。

効果的なストレステスト・プログラムを推進するためのガバナンス、モデル、実行の重要性については、下記の「SAS Stress Testing」のページ(英文)でご覧いただけます。
リンク

本発表は、官民合わせて700名以上の参加者が重要なビジネス課題についてアイデアを交換するためにラスベガスで開催されたSAS主催のビジネス会議、「The Premier Business Leadership Series」で行われました。

<SAS Institute Inc.について>
SASは、アナリティクスのリーディング・カンパニーです。SASは、革新的なアナリティクス、ビジネス・インテリジェンス、ならびにデータ・マネジメントに関するソフトウェアとサービスを通じて、75,000以上の顧客サイトに、より正確で迅速な意思決定を行う支援をしています。1976年の設立以来、「The Power to Know(R)(知る力)」を世界各地の顧客に提供し続けています。
SAS Institute Japanは、多くのお客様とパートナー企業に支えられ、日本において30周年を迎えることができました。「これからもAnalyticsでイノベーションを」を合言葉に、日本のアナリティクス市場の深耕を図り、日本の企業や社会に貢献してまいります。( リンク

*SASとその他の製品は米国とその他の国における米国SAS Institute Inc.の商標または登録商標です。その他の会社名ならびに製品名は、各社の商標または登録商標です。

*2015年10月28日に米国SAS Institute Inc.より発表されたプレスリリースの抄訳です。

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