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東芝ソリューション、SMBC日興証券株式会社向け超高速最良執行を実現する「SOR・DarkPoolシステム」を納入

東芝ソリューション株式会社(本社:東京都港区、取締役社長:河井信三)は、日興システムソリューションズ株式会社(本社:横浜市鶴見区 取締役社長:有坂洋文、以下日興システムソリューションズ)とともにSMBC日興証券株式会社(本社:東京都千代田区 代表取締役社長:久保哲也、以下SMBC日興証券)向け「SOR・DarkPoolシステム」を完成させ、納入したことを発表致します。本システムは2013年8月26日より本稼働しました。

 SMBC日興証券は、東芝ソリューションが日興システムソリューションズとともに2012年に納入したアルゴリズムトレードシステム(*1)上に、独自の取引手法を組み合わせることで、お客様へ収益性・高速性・可用性の高いアルゴリズムトレードサービスを提供してきました。
 今回、本稼働した「SOR・DarkPoolシステム」は、超高速取引が可能な既存のアルゴリズムトレードシステム上に、複数市場の中から最も有利な価格で発注する機能(SOR(*2))およびSMBC日興証券内の取引環境で注文を約定させる機能(DarkPool(*3))を新たな機能として実現し、取引機会の拡大と更に質の高い魅力のあるトレードサービスを提供することが可能となります。

SOR・DarkPoolシステムの特徴は以下の通りです。

(1)複合的なSOR・DarkPoolルールの実現
複数の取引市場及びDarkPoolに対し、刻々と変化する相場情報に基づく最良執行ルールを実装。アルゴリズムトレードと組み合わせることで、より戦略的な自動取引サービスをお客様へ提供。

お客様区分による約定(マッチング)の制御や、市場取引より有利な価格で約定価格を決定する独自のマッチングルールを採用したDarkPoolルールでの運用を実現。

(2)超高速な発注処理を実現するSOR・DarkPoolシステム
最良執行判断から発注までの処理を超高速で実現。市場発注前にDarkPool内を高速にスキャンすることにより、クロスレートの向上及び、市場へ超高速な発注が可能。

(3)大量の相場情報・注文情報に対応した負荷分散アーキテクチャ
ピーク時の相場情報、発注量に対応した負荷分散アーキテクチャを実現。前日銘柄毎の相場取引量のデータを利用し、日次で負荷分散サーバを制御することで大量の取引を高速に処理。


 東芝ソリューションは、SMBC日興証券が目指す「お客様を中心に考え、より高い価値を提供する」を達成するために、豊富な証券システム導入実績や、自社開発パッケージの取引所ゲートウェイ「JSOES(R)」をはじめとする最新の証券フロント・ソリューションのアーキテクチャを駆使した技術力・システム構築力で今後も強力に支援してまいります。


■東芝ソリューションのJSOES(R)について
日本株式注文約定システム(Japanese Stock Order Execution System)の頭文字から命名。証券取引所とトレーディングシステムの間に位置し、リアルタイムでの注文・約定電文の送受信を行うためのシステム。自社開発のパッケージ製品で、3000本(仮想サーバー)以上の導入実績を持ち、トップクラスのシェアを持つゲートウェイ製品です。東京証券取引所、大阪証券取引所、代表的なPTSへの接続をサポートしており、本システムにおいてはPTS接続用ゲートウェイとして採用されています。新しい製品として、お客様からの注文を確実に執行するためにデータ保証機能を搭載したデータ保証版JSOES(R)もリリースしています。

このプレスリリースの付帯情報

アルゴリズムトレードシステム、SOR・DarkPoolシステム (システムイメージ図)

(画像をクリックすると拡大画像をご覧いただけます。)

用語解説

(*1)アルゴリズムトレードシステム:
注文を特定の論理やルールに従って自動的に処理する取引システム。

(*2)SOR(スマートオーダールーティング=最良執行取引):
Smart Order Routingの略。取引所、私設取引所(*4)、DarkPool(*3)を
対象として最も有利な値段で約定するよう注文を回送する仕組み。

(*3)DarkPool(ダークプール):
流動性や匿名性を確保した非公開の取引環境。(社内マッチングシステム)

(*4)私設取引所(PTS):
Proprietary Trading Systemの略。既存の取引所との差別化を図り、安い
手数料・刻値縮小・取引時間延長等、さまざまな特色のあるサービスを提供し、
金融取引市場でのシェアを拡大している。

※ JSOESは東芝ソリューションの登録商標です。
※「SBIジャパンネクスト」、「Japannext」はSBIホールディングス株式会社の登録商標です。
※「Chi-X JAPAN PTS」は、チャイエックス・ジャパン株式会社が運営する私設取引システムです。

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