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Ontario Teachers’、4年連続で完全資金充足

Ontario Teachers' Pension Plan 2017年03月30日 10時07分
From 共同通信PRワイヤー

Ontario Teachers’、4年連続で完全資金充足

AsiaNet 67981 (0462)

【トロント2017年3月30日PR Newswire=共同通信JBN】
*2016年に純資産は1756億ドルに増加
*基金の総合リターン率は4.2%

Ontario Teachers’ Pension Plan(Ontario Teachers’)は30日、2017年1月1日時点の資金手当てが105%となり、4年連続で完全資金充足を果たしたと発表した。純資産は2016年に前年比42億ドル増えて1756億ドルになった。基金の総合的なリターン率は4.2%で、ベンチマークの3.5%を上回り、結果として13億ドルの価値を上積みした。

ロン・モック社長兼最高経営責任者(CEO)は「世界経済での大きな試練にもかかわらず、Ontario Teachers’が4年連続で完全資金充足を維持したことをとても喜んでいる。われわれは長期的視野に立って多様性の高いポートフォリオを維持することが、資金手当の変動を最小限にして年金を支払う最高の方法だと信じてやまない。昨年は世界的に通貨の変動が大きく、それが基金資産の短期的価値に影響を及ぼした」と語る。

Ontario Teachers’は50カ国以上で37の通貨建てで投資している。現地通貨建てで見た投資リターンは7.2%だった。年金を支払うカナダ通貨建てに変換すると、投資リターンはマイナス2.8%になる。対照的に2015年は為替要因が8.3%のプラスだった。

Ontario Teachers’は1990年の設立以来、平均10.1%の年間リターンを達成してきた。5年リターンと10年リターンはそれぞれ10.5%、7.3%である。1990年の基金設立以来、全投資収入の4分の3強は基金加入者の年金拠出から、残りは加入者と政府の積立金から生じている。

ビャルネ・グラベン・ラルセン最高投資責任者(CIO)は「何世代にもわたって年金を払うために、われわれは投資している。加入者にリタイア後の安全を与える態勢には、安定したリターンと資本保全が欠かせない。向う見ずな予想を試すよりも、世界で何が起きているかを深く理解することで、平均を上回る業績を挙げることがわれわれの信念である」と述べた。

Ontario Teachers’は2016年、練り上げたボトムアップによる資産選択の手法と、確立したトップダウンのリスク管理方法をうまく組み合わせた新戦略の実行に着手した。この戦略は全ファンドのリターン、付加価値(ベンチマークを上回る)リターン、ボラティリティー管理の3つを重点にしている。

独立した2つの年間調査によると、Ontario Teachers’は年金サービスで高いパフォーマンスを発揮し続けている。基金サービスに対する加入者の満足度を測るクオリティー・サービス・インデックス(QSI)は、2016年に10段階評価で9.1となった。国際的な同種類の年金を調査したCEM Benchmarking Incのランキングでは2位になっている。

▽2016年のアセットクラス別投資リターンの概要
年末時点の基金の公開・非公開株式への投資価値は660億ドルだった。2015年12月31日の775億ドルから減少したのは、株式投資を減らして債券投資を増やすことで、総合ポートフォリオのリスクを減らす戦略決定によるものでもあった。株式ポートフォリオの投資リターンは4.8%と、ベンチマークの4.9%とほぼ一致した。

民間資本投資は年末時点で266億ドルで、前年末の284億ドルからわずかに減少した。民間投資の投資リターンはベンチマークの5.4%に比べて4.3%だった。

債券資産は年末時点で752億ドル。2015年12月31日は691億ドルだった。1年間のリターンは0.8%で、ベンチマークの1.0%をわずかに下回った。

不動産とインフラストラクチャーで構成する現物資産の総資産は年末に443億ドルで、前年は406億ドル。基金の子会社であるCadillac Fairviewが管理する不動産ポートフォリオは年末の純資産が265億ドル。リターンは7.7%と、ベンチマークの7.4%を超えた。インフラ・ポートフォリオの資産は年末に178億ドルで、1年前の157億ドルから増加した。新規投資と既存資産の評価引き上げが、カナダドル高の影響を部分的に相殺した。インフラ資産の年間リターンは1.4%と、ベンチマークのマイナス2.3%より高かった(国別ベンチマークをアセットクラスごとに割り当てているため、カナダドル建てに転換するとベンチマークがマイナスになる)。

天然資源への投資は年末に105億ドルで、2015年12月31日は102億ドル。1年間のリターンは8.3%と、ベンチマークの 6.7%より高かった。

▽Ontario Teachers’について
Ontario Teachers’ Pension Plan(Ontario Teachers’)はカナダ最大の単独職種年金基金で、2016年12月31日時点の純資産は1756億ドル。多様な世界的ポートフォリオの資産を保有し、その約80%は内部運用で、1990年の基金創設以来の平均年間リターン率は10.1%。Ontario
Teachers’は独立組織で、本部はトロントにある。アジア太平洋地域の事務所は香港に、欧州・中東・アフリカ地域の事務所はロンドンにある。基金は完全に資金が手当てされた確定給付型で、オンタリオ州の現役、引退教職員31万8000人の年金を投資、運用している。詳しい情報はotpp.comを参照するか、Twitter@OtppInfo(リンク )でフォローを。

▽添付資料:
純資産グラフ(Net Assets graph):
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プレリミナリーファンディング評価グラフ(Preliminary Funding Valuation graph):
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ファンド・リターン合計への通貨の影響グラフ(Currency Impact on Total Fund Return graph):
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アセットクラス別の純投資とリターン率チャート(Net Investments and Rates of Return by Asset Class chart):
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2016年・年次報告へのリンク(Link to 2016 Annual Report):
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ファンドパフォーマンス測定に使用のベンチマーク(Benchmarks Used to Measure Fund Performance):
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▽問い合わせ先
Deborah Allan
Managing Director, Communications
+1 (416) 730-5347
deborah_allan@otpp.com

ソース:Ontario Teachers' Pension Plan

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