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SASとLongitude Research社の共同調査により、欧州と米国の大手銀行が 今もストレステストに奮闘中であることが明らかに


ビジネス・アナリティクス・ソフトウェアとサービスのリーディング・カンパニーである米国SAS Institute Inc.(以下 SAS)は、英国のLongitude Research社と共同で調査したストレステスト(健全性検査)に対する銀行の対応状況を発表しました。

規制や法令順守の圧力がかかる銀行にとって、ストレステストは必要不可欠ですが、現状で高いレベルでテストを運用できているのは4行に1行程度と判明しました。SASとLongitude Researchによる最新の共同調査の結果、10行中約4行はストレステスト運用の初期段階であると認めています。ストレステストが不十分であることに起因して、規制当局から、その精度とプロセスについての厳しいチェックを受ける可能性があります。また、手間のかかる手動の操作や業務に時間をとられるため、他のビジネス案件のためのデータを収集できず、結果としてビジネスの機会喪失とリソースの無駄遣いによる損失を被ることにもなり得ます。

本調査は、ヨーロッパと米国の銀行の100人以上のシニア・エグゼクティブを対象に、組織内におけるストレステストの効果を査定する目的で実施しました。その結果、より良いビジネス選択をするためにリスク・アペタイト・フレームワークを推進している銀行は33%であったにも関わらず、ストレステストを実施した結果、戦略的意思決定に何らかの修正を加えたと回答した銀行はわずか24%でした。また、銀行が今日直面している最大の課題を尋ねたところ、データに関する課題を挙げた銀行が35%、人材不足を挙げた銀行が32%でした。データ管理が困難である理由としては、データの質と量、さらにデータ収集とデータ統合を最大の要因として挙げています。

Longitude Research編集ディレクターのジェームス・ワトソン(James Watson)氏は、「ストレステストは数多くの銀行にとって今や厳しい現実になっています。ストレステストを適切に運用できている銀行はほんのわずかであり、大半はストレステストの運用が他業務に支障を与えています。特に、ストレステストを幅広いビジネス管理の改善ツールとして活用するという次のステップの話となると、この状況はより顕著なものとなります」と述べています。

ストレステストのフレームワーク強化に必要なことを尋ねた設問では、専門のリソース、とりわけ社内スタッフ、外部コンサルタント、ITインフラストラクチャを挙げたエグゼクティブが47%に上り、その他の重要な優先事項は、モデリング作成能力の強化とデータ品質の改善でした。過去のストレステストが事業に直接的な影響を与えたことはなかったと回答した銀行が41%あったものの、半数以上の銀行が今後2年の間にストレステストは戦略的決定に役立つ存在になると考えています。

銀行におけるストレステストの成熟度の測り方
SASがLongitude Researchの協力を得て新しく開発したSAS Stress Test Benchmark (対応言語:英語)(リンク)を活用すれば、リソース管理、相対的優先度、リーダーの関与、投資などに関して、短時間で測定でき、ストレステストの成熟度を相対的に評価できます。また、その結果を、ヨーロッパと米国の銀行の100人以上のリスク担当および財務担当シニア・エグゼクティブの調査結果と比較できます。

SASリスク管理ソリューション担当グローバル製品マーケティング・マネージャーのブルック・アプトン(Brooke Upton)は、「ストレステストを単に法令順守活動の一部と捉えるだけではなく、厄介な手動によるプロセスを自動化し、よりビジネスに影響を与える好機と捉える時です。そうすれば、データを高度に分析して、より良いリスク判断を行えるようになります」と述べています。

SASと英Longitude Research社が実施した、欧州と米国の銀行におけるストレステストに関する共同調査の詳細は、こちらをご参照ください。
“Stressed Out? How US and European banks are responding to regulatory stress tests”
リンク

今回の発表は、ラスベガスで開催されたThe Premier Business Leadership Series(10月21日~23日)において、官民から700人を超える参加者を集めて、重要なビジネス課題に関するアイデアを共有する目的で行われました。

<SAS Institute Inc.について>
SASは、ビジネス・アナリティクス・ソフトウェアとサービスのリーディング・カンパニーであり、ビジネス・インテリジェンス市場においても最大の独立系ベンダーです。SASは、革新的なソリューションを通じて、70,000以上の顧客サイトに、パフォーマンスを向上し、より正確で迅速な意思決定を行う支援をしています。1976年の設立以来、「The Power to Know(R)(知る力)」を世界各地の顧客に提供し続けています。本社:米国ノースカロライナ州キャリー、社員数:Worldwide約1万3千名、日本法人約250名(リンク


*SASとその他の製品は米国とその他の国における米国SAS Institute Inc.の商標または登録商標です。その他の会社名ならびに製品名は、各社の商標または登録商標です。

*2014年10月22日に米国SAS Institute Inc.より発表されたプレスリリースの抄訳です。

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