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シストレ24 月間レポート (2012年7月)~初快挙達成!人気ストラテジーTOP10が好成績を収める結果に!~

インヴァスト証券株式会社 2012年08月03日 13時43分
From PR TIMES



インヴァスト証券FX自動売買サービス「シストレ24」の月間レポート(2012年7月)をお知らせいたします。
(※シストレ24では、「売買プログラム」のことをストラテジーといいます。)

【レポートサマリー】
・初の快挙達成!お客様に選ばれたストラテジーTop10全ての期間損益が0以上という結果に
・コツコツ型ストラテジーが実力を発揮! レンジ相場に強いストラテジーが好成績を収めた一ヶ月
・過去2ヶ月連続No.1 の「ThirdBrainFx (AUD/JPY)」 、取引せずにランクインした理由とは!?

■7月 人気ストラテジーランキングTOP10 (期間 2012年7月1日~7月31日)
 シストレ24に搭載されたストラテジーのなかで、実際に取引された(お客様に選ばれた)ストラテジーのランキングです。

RANK (前月)【ストラテジー名】通貨ペア(1)選択比率 (2)期間損益pips (3)1万通貨円換算

No.1(圏外)【JFX】NZD/USD(1)22.4%(2)+605.1 (3)+47,283円

No.2(3)【JFX】USD/CHF(1)21.5%(2)+488.2(3)+39,071円

No.3(2)【Maloma】USD/CHF(1)20.9%(2)+330.2(3)+26,426円

No.4(1)【ThirdBrainFx】AUD/JPY(1)19.8%(2)±0.0(3)±0円

No.5(圏外)【RikiTikiTavi FX】USD/JPY(1)18.4% (2)+317.9 (3)+31,790円

No.6(圏外)【JFX】AUD/USD(1)15.6%(2)+794.6(3)+62,090円

No.7(10)【Sphynx】GBP/AUD(1)15.0%(2)+1,617.0 (3)+132,675円

No.8(圏外)【Taiyo】AUD/JPY(1)13.7%(2)+171.1 (3)+17,110円

No.9(圏外)【Pminvestcapital】EUR/GBP(1)11.9% (2)+336.5 (3)+41,211円円

No.10(圏外)【Glimspy】CHF/JPY(1)11.4%(2)+654.7 (3)+65,470円

 ※損益pipsは取引画面上のストラテジーカードから該当する期間の決済時損益情報を掲載しています。
 ※選択比率は月間の総取引人数に対して、期間中、実際に取引(決済)した人数となります。
 ※損益円換算は、7月31日の(株)東京金融取引所「くりっく365」の終値で換算しています。
 ※期間損益は、該当期間の実現損益の合計であり、評価損益は含まれておりません。

7月の人気ランキングでは、TOP10にランクインしたストラテジーで期間損益の合計が損失となったものは一つもなく、シストレ24のサービス開始以来初の快挙を達成いたしました。

先月のランキングでは、人気TOP10のうちThirdBrainFx(AUD/JPY)が突出した成績を上げた印象がありましたが、7月はTOP10ストラテジーが全体的に好成績を残しました。
なお、過去2ヶ月に渡り人気No.1であったThirdBrainFx(AUD/JPY)は、ランキング第4位となり、期間損益が±0となっています。これは、7月中にThirdBrainFx(AUD/JPY)がシグナルを配信しておらず、決済をしていないことを意味しています。しかし、先月から持ち越しているポジションが存在していたことから、多くのお客様がポジションを手動決済※し、利益確定した(6月末の建値80.50前後、7月末の豪ドル円の終値82.03と評価益が出ているため)と想定されることから第4位にランクインする結果となりました。
(※既に保有しているポジションは、取引画面からご自身で成行決済を行うことができます。)

7月は、取引所FX「くりっく365」の建玉比率※を見ると月初から月末まで一貫して対円通貨ペアでは円売りポジションの占める割合が多い(対円通貨の買いポジションを持っている方が多い)状況でしたが、相場が円高に傾いたことから、裁量取引で対円通貨ペアを取引されていた方は身動きが取り難く、苦しい一ヶ月になったのではないかと思われます。一方、シストレ24では、このような状況下でも人気ランキング上位のストラテジーが好成績を収めたことから、損益がプラスに転じたお客様が多かったのではないかと考えられます。
(※インヴァスト証券「くりっく365」主要通貨の建玉数量売買比率より算出)

また、7月は、値動きの乏しいレンジ相場が続き、ThirdBrainFxのようなトレンドを捉えて取引をするスイング系ストラテジーの動きが目立たなかった一方、レンジ相場に強いコツコツ型ストラテジーが実力を発揮した月でもありました。コツコツ型の中には、大きな評価損を抱えるストラテジーも存在していますが、最近の傾向として平均損失が低く、最大ドローダウンが比較的小さいものは、リスクが比較的低く中長期運用に向いていると考えられ、人気が高まってきているようです。

■Myシストレ24 収益率ランキング [過去1ヶ月 ] (期間 2012年8月1日時点)

7月21日にリリースされた「Myシストレ24」は、Myページからご利用いただけるシストレ24オリジナルの運用支援ツールです。「Myシストレ24」では、様々なランキングを簡単な操作で確認することができます。
今回は、「Myシストレ24」より異なる特徴を持つストラテジータイプ別ランキングをご紹介いたしますが、ご自身が理想とするポートフォリオ作成のために「Myシストレ24」のストラテジー検索機能をご活用ください。

◇総合収益率ランキング  ※取引単位を1万通貨(=10k)としています

RANK【ストラテジー名】 通貨ペア (1)収益率(2)損益(円換算)(3)推奨証拠金

No.1【007Fx】EUR/USD(1)+66.13%(2)+214,898円(3)325,000円

No.2【FxThunder】EUR/AUD(1)+55.15%(2)+107,542円(3)195,000円

No.3【SniperFX】NZD/JPY(1)+44.58%(2)+23,180円(3)52,000円

No.4【FxThunder】NZD/CHF(1)+43.52%(2)+48,306円(3)111,000円

No.5【WindChaser】CAD/JPY(1)+42.63%(2)+27,280円 (3)64,000円

◇コツコツ型ストラテジー 収益率ランキング ※取引単位を1万通貨(=10k)としています

 6ヶ月の収益率ランキングに掲載されている全ストラテジーの取引回数と平均利益の平均に対して1.取引回数が 120%以上 2.平均利益が100%未満のストラテジーです。

RANK【ストラテジー名】 通貨ペア (1)収益率(2)損益(円換算)(3)推奨証拠金

No.1【Wind Chaser】AUD/JPY(1)+36.69%(2)+38,520円(3)105,000円

No.2【London Call2】NZD/JPY(1)+32.28%(2)+70,350円(3)218,000円

No.3【Glimspy】CHF/JPY(1)+31.18%(2)+65,470 円(3)210,000円

No.4【Glimspy】EUR/JPY(1)+26.38%(2)+80,430 円(3)305,000円

No.5【RikiTiki Tavi FX】USD/JPY(1)+24.27%(2)+31,790 円 (3)131,000円

◇一発型ストラテジー 収益率ランキング ※取引単位を1万通貨(=10k)としています

 6ヶ月の収益率ランキングに掲載されている全ストラテジーの取引回数と平均利益の平均に対して1.取引回数が 100%未満2.平均利益が120%以上のストラテジーです。

RANK【ストラテジー名】 通貨ペア (1)収益率(2)損益(円換算)(3)推奨証拠金

No.1【007Fx】EUR/AUD(1)+66.13%(2)+214,898円(3)325,000円

No.2【FxThunder】EUR/AUD(1)+55.15%(2)+107,542円(3)195,000円

No.3【FxThunder】NZD/CHF(1)+43.52%(2)+48,306円(3)111,000円

No.4【ThirdBrainFx】EUR/AUD(1)+41.25%(2)+203,751円(3)494,000円

No.5【Sphynx】EUR/AUD(1)+40.30%(2)+157,555円 (3)391,000円

※上記ランキングの項目について
・収益率とは
 推奨証拠金に対する損益の比率が収益率です。推奨証拠金は、過去12ヶ月の最大ドローダウンを基に算出しているため、最大ドローダウンが大きい場合、推奨証拠金が高めに設定されることになります。つまり、最大ドローダウンの大きいストラテジーは、収益率が低く算出されるため順位は低い傾向になるといえます。
 ストラテジーの稼働日数が少ない、または取引回数が非常に少ない場合などは、データの信頼性が低く、今後の収益率が大きく変動する可能性がありますのでご注意ください。

・推奨証拠金とは
 必要証拠金に、各ストラテジーの過去12ヶ月の最大ドローダウンの2倍を加えた金額です。推奨証拠金は、ストラテジーを運用するためにどのくらいの資金があることが望ましいかを示した証拠金額の目安となり、余裕を持って運用していただくために推奨している証拠金額です。

※本ランキング使用上のご注意
本ランキングに掲載されているストラテジーは、シストレ24に存在するごく一部のストラテジーです。
本ランキングはシストレ24運用利益を保証するものではなく、また、全てのストラテジーで利益が出ているわけではございません。他のストラテジーの詳細や損益、ランキングについては「Myシストレ24」または取引画面よりご確認ください。

■ストラテジーレポート | インヴァスト証券投資情報室 山口哲也

7月の月間収益率ランキングで1位に輝いた「007Fx(EUR/AUD)」は、T-Scoreがまだついていないストラテジーでストラテジーカードにも記載されているとおり、ThirdBrainFxのパラメータやストップ値幅などを調整したものとなっています。
したがいまして、基本的には「ThirdBrainFx(EUR/AUD)」同様、日足のMACDを利用してトレンドを確認し1時間足のストキャスティクスで建玉をするストラテジーとなりますが、「ThirdBrainFx(EUR/AUD)」よりMACDのパラメータは小さめになっているように見受けられ、比較的損切りが早いため「平均損失の値幅」は「ThirdBrainFx(EUR/AUD)」より小さめですが、その分勝率は低くなっています。

また、7月の月間収益率ランキング2位の「Fxthunder(EUR/AUD)」も利用しているテクニカル指標や売買状況などから、おそらくThirdBrainFxの亜種だと思われます。
実際に過去90日間での「007Fx(EUR/AUD)」「Fxthunder(EUR/AUD)」「ThirdBrainFx(EUR/AUD)」それそれの収益曲線は似たような動きとなっておりますので、リスク分散効果を期待してポートフォリオを組む場合にこの3つのストラテジーの組み合わせはあまりお勧めできません。

ただ、これら3つはプロフィットファクターや勝率、平均利益や平均損失などの成績から判断して非常によくできているストラテジーであると考えており、特にトレンドが明確な銘柄においては、その威力を発揮するものと思われます。
そのため、これらのストラテジーをポートフォリオに組み込む場合は、売買のタイミングや勝率、最大ポジション、数量の違いなど、それぞれの特徴を理解してご利用いただければと思っています。

なお、7月の人気ストラテジーで上位1位から3位までにランクインしているJFXやMalomaは先月のストラテジーレポートで解説いたしましたように、高い勝率で小さな利益を積み上げていくタイプになり、弱点は損切りが遅いことが挙げられます。
そのため、平均利益を大きく超えるような損失が生じる場合には、お客様ご自身で手動決済いただくのも大きなドローダウンを防ぐ方法の1つかも知れません。 (2012/8/2)


■FX自動売買サービス「シストレ24」とは
シストレ24のプラットフォームは、その性能の高さから世界中で20社以上に導入されているTradency社の「MirrorTrader」。バックトレードシステムは、機関投資家などのプロ投資家向けに開発され、世界のプロ投資家やブローカーから
高い評価を受けているFX取引の最先端システムCURRENEX社のトレードシステム。さらにストラテジーは「MirrorTrader」標準搭載の約500種類に加えて、国内で実績のあるストラテジープロバイダー各社のストラテジーを追加搭載しています。
世界中の優れたパートナー企業との連携により、最高水準の性能を兼ね備えたFXシステムトレードを無料でご提供いたします。


■シストレ24ホームページ
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◆インヴァスト証券サポートセンター
【フリーコール】   0120-729-566 (8:00~18:00土日除、祝日可)

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所在地    東京都中央区西新橋一丁目6番21号
事業内容    金融商品取引業
資本金      59億6,508万円
登録番号   金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第26号
加入協会   日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
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■本件に関するお問い合わせ先
営業企画部  03-3595-8907
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■本取引は、通貨ペアの売付けの価格と買付けの価格に差(スプレッド)があり、相場急変時等はスプレッドが拡大する場合があります。
■証拠金は、時価評価額の4%の額(円換算額)で、証拠金の25倍までのお取引が可能です。(平成24年7月1日現在)
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